Tartaruga comerciante forex robot

O indicador clássico Turtle Trading - indicador para MetaTrader 4.

Esse sistema de acompanhamento de tendências foi projetado por Dennis Gartman e Bill Eckhart e baseia-se em quebras de altas e baixas históricas para fechar e fechar negócios: é o completo oposto do "comprar baixo e vender alto". abordagem. Esse sistema de acompanhamento de tendências foi ensinado a um grupo de indivíduos normais e médios, e quase todos se tornaram traders lucrativos.

A regra principal é "Negociar uma quebra de N-dia e ter lucros quando um dia M alto ou baixo é violado (N deve-me acima de M)" . Exemplos:

Compre uma fuga de 10 dias e feche a negociação quando a ação do preço atingir uma baixa de 5 dias. Pare com uma fuga de 20 dias e feche a negociação quando a ação do preço atingir uma alta de 10 dias.

Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. Sistema original é:

Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: O Turtle Trading Channel, para representar o mesmo período ou o sistema de negociação à prova de falhas. A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se sua última negociação foi interrompida e fornece mais sinais de entrada ao longo da tendência. Por isso, é o complemento perfeito para o canal de negociação para uma abordagem completa de negociação de tartaruga.

No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais iniciais de entrada e evitar oscilações de tendências aleatórias em condições altamente voláteis. Para fazer isso, este indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fechar acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como faria uma ordem normal de stop loss -. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já foi fechada. Apenas no caso, a versão estrita também está disponível.

Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, ativam ou desativam-los conforme a sua configuração de negociação.

É assim que sua configuração de negociação se parece com o canal e o indicador clássico.

Adicionalmente, este indicador também implementa alertas de entrada / saída.

TradePeriod: Período de canal de Donchian para sinais de negociação StopPeriod: Período de canal de Donchian para sinais de saída StrictEntry: Aplicar parâmetros de entrada estritos como as tartarugas fizeram StrictExit: Aplicar parâmetros de saída estritos como as tartarugas fizeram StrictStop: aplicar stop-loss estrito como o ganso Greedy: Do não sair de uma negociação, a menos que seja no lucro ou o SL é atingido EvaluateStoploss: Verifique se foram interrompidos e mostrar sinais futuros ATRPeriod: ATRPeriod para definir o stop-loss ATRStopNumber: N. Factor para calcular o stop-loss DisplayAlerts: You conhecer.

Por favor, consulte o indicador The Turtle Trading Channel para ler as regras de negociação completas e originais. Ele pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (à prova de falhas).

2012-06-12: Atualizado o indicador adicionando várias opções estritas para entradas, saídas, paradas e assim por diante.

O Turtle Trading System é lucrativo?

O desempenho do sistema Turtle Trading sempre foi duvidoso. O seguinte é um backtest EURUSD (1995-2012) negociando todos os sinais deste indicador - sem filtrar qualquer negociação -, negociando somente após a barra atual ter fechado, diminuindo a exposição de acordo com as regras originais da tartaruga, aumentando as posições e perdendo o código. stop-loss usando ATR * 2.

E finalmente, o mesmo sistema com um risco inicial de 5% para cada negociação (talvez demais, mas divertido de assistir)

O comerciante preguiçoso.

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Segunda-feira, 2 de setembro de 2013.

Sistema de Negociação de Tartarugas Automatizado. Método 2. (Expert Advisor de Forex)

A lendária história dos Tartarugas. Muito intrigante, não é? Se você não sabe sobre as tartarugas e a história por trás delas, você pode ler aqui. Minha pergunta sempre foi: os sistemas mecânicos que eles usaram ainda são válidos hoje? Esses sistemas ainda são lucrativos? Eles são aplicáveis ​​ao Forex?

As tartarugas comercializaram vários mercados com dois sistemas (sistema 1 e sistema 2). Esses sistemas não tinham nenhuma regra discricionária. Tudo, de entradas a saídas, dimensionamento de posição para gerenciamento de dinheiro, tudo foi claramente estabelecido até o último detalhe. Este documento é o guia mais abrangente que eu já vi sobre os Métodos de Negociação de Tartarugas e usei toda essa informação para automatizar o Sistema 2 no Metatrader. Eu automatizei o System 2 primeiro, pois é mais simples de programar. Meu plano é eventualmente fazer a mesma coisa com o Sistema 1. Vamos ver se o Sistema 2 ainda funciona e se é aplicável aos mercados Forex, em particular o par EUR / USD.

O sistema usa o cronograma diário e as regras são surpreendentemente simples. Estas são as regras para entrar em posições longas:

Compre quando o preço atual for maior do que qualquer outro valor nos últimos 55 dias. Coloque uma perda Stop 2 Average True Ranges longe da entrada (usando o ATR o sistema é flexível para a volatilidade atual. Quando a volatilidade é maior, o Stop Loss será colocado mais longe e vice-versa). O ATR utilizado é avaliado em 20 dias. Então ATR (20). Não coloque nenhum lucro alvo nos pedidos. O objetivo é deixá-los correr o mais longe possível a seu favor. Calcule dinamicamente o tamanho da posição para que, se o Stop Loss for atingido, você perca apenas 2% da conta. Então, se você tiver um Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e vice-versa. Uma vez dentro do comércio, se o preço se mover a seu favor pela metade do ATR, adicione outro comércio longo. E você faz isso até que você tenha no máximo 4 negociações abertas na mesma direção. Toda vez que um negócio é entrado, suba o Stop Loss dos negócios existentes, para o mesmo preço do Stop Loss calculado para o novo negócio que acabou de entrar. Saia de todos os negócios quando o preço atual for o menor dos últimos 20 dias (isso pode acontecer com lucro ou prejuízo). Ou saia quando o Stop Loss for atingido. Para posições curtas, as regras são as mesmas, mas o contrário. Você entra quando o preço é o menor que já foi nas últimas 55 barras e você sai quando o preço é o preço mais alto visto nos últimos 20 bares. Este sistema de negociação tem todos os ingredientes recomendados pelos traders profissionais de Forex: reduz as perdas em curto, permite que os vencedores correm, aumenta as posições vencedoras.

Retorno anual médio: 13,19%

Índice de úlcera: 12.06.

Relação de Sharpe (comparada com S & amp; P500): 0,70.

Razão de Martin (Comparado com S & amp; P500): 0,89.

As tartarugas aplicaram este método usando o 55 & amp; 20 dias de combinação para todos os mercados que eles negociaram. O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos. É mais uma abordagem "universal", "adequada a todos", o que é ótimo porque explora uma ineficiência de mercado mais universal que parece funcionar em vários instrumentos. É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você assumiria que é uma ineficiência de mercado que é mais difícil de desaparecer. Mas isso não significa que a seleção de parâmetros não pode ser melhorada para mercados específicos e é isso que eu queria fazer para o par EURUSD.

Máximo Drow-Down: 15,67% em 13 anos.

Índice de úlcera: 8,98.

Relação de Sharpe (comparada com S & amp; P500): 0,74.

Razão de Martin (Comparado com S & amp; P500): 1,77.

Expert Advisor e Pdf Guide $ 80.

Além de qualquer dúvida, o Turtles Trading System 2 tem uma vantagem positiva. É lucrativo e aplicável aos mercados de Forex (você pode testá-lo em outros pares de moedas também). Embora lucrativo, o método é psicologicamente difícil de negociar. A parte mais difícil é permitir que os lucros sejam executados indefinidamente sem uma meta de lucro predefinida. Esse fator explica por que algumas tartarugas não eram lucrativas, apesar de todos aprenderem o mesmo sistema. Deixando seus lucros correr, como originalmente saciado é o que, finalmente, separa os grandes comerciantes de Forex dos amadores.

Como uma prova de que a negociação automatizada lucrativa de longo prazo é possível, o sistema de Tartarugas continua a produzir bons resultados após a redação deste documento. + 35,6% em 2014, + 22,8% em 2015 Leia os artigos abaixo para mais detalhes:

20 comentários:

Sente-se muito bem aprendido, mas eu quero perguntar que é a negociação automatizada é boa do que a negociação manual? Embora eu esteja negociando com negociação automatizada, mas ainda quero saber se eu prefiro negociação manual ou procurar uma boa negociação automática. Alguém pode me responder ..

Eu acho que ambos têm potencial.

Obrigado pela sua sugestão .. mas como ouvi dizer que a negociação manual é muito melhor do que auto. Isso é verdade? e porque?

Ambos são desafiadores e ambos podem ser lucrativos. Dê uma olhada no mechanicalforex / 2011/05 / discricionário-vs-algorítmico-trading-é-um-melhor-que-o-outro-no. html.

Quando voltar a testar com o Metatrader você precisa olhar para a propagação da moeda que você está usando. Para este teste, usei 20, ou seja, 2,0 pips entre o Bid e o Ask na simulação.

Método 2: 55/20 com ATR 20.

Método 1: 20/10 com ATR 10.

Eu ainda planejo codificá-lo, mas eu tenho muito entre a família, o trabalho e outros projetos que eu não sei quando vou colocar minhas mãos nisso.

Observe que a regra mencionada está relacionada ao Método 1, que não é o publicado aqui. O método 1 é muito mais difícil de programar e tenho trabalhado nisso por meses no meio das restrições de tempo. Mas, para sua pergunta, se a última negociação foi positiva (ganhos), a próxima não será tomada. Você só troca depois de um perdedor. Este guia é muito abrangente com detalhes requintados. Todas as suas respostas estão aqui bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.

Sim, eu sei que está relacionado ao Método 1, e também, eu já li o PDF TurtleRules;). O que eu não entendo é: por que uma negociação seguinte não seria tomada? Então, de acordo com o sistema original, se você ganha 1 troca, quanto tempo você precisaria esperar para pegar outra, um ano completo? Ou qual seria o novo & quot; gatilho & quot ;. Como eu suponho que não é o caso de parar completamente de negociar indefinidamente após apenas uma posição vencedora fechada. Seria totalmente absurdo, não acha?

Você leva uma negociação, se você perder, você trocará a próxima, se você perder, você terá a próxima. Se você vencer, então no próximo sinal de entrada você pula, mas simula o que teria acontecido com aquele negócio. Se este comércio ignorado resultasse em uma troca perdida, você pegaria o próximo sinal. Em outras palavras, você só trocará um sinal quando o anterior foi um perdedor (se você trocou ou pulou é irrelevante) se o precioso negócio foi um perdedor (negociado ou ignorado), então você terá o próximo sinal. A regra está em vigor porque os seguidores de tendências de longo prazo tendem a ter muitas perdas. E, particularmente, com intervalos de tempo mais curtos (20 dias), as saídas falsas acontecem com ainda mais frequência. É por isso que o intervalo de mais longo prazo (55 dias) é sempre considerado, pois leva a menos outs falsos). Quanto tempo sem negociação? Não tenho certeza, teríamos que executar os números e a TI irá variar dependendo do instrumento, mas com certeza muito menos do que um ano. Os intervalos de 20 dias acontecem frequentemente, talvez de 10 a 20 vezes por ano no EUR.

Muito obrigado novamente Henry. Tudo está mais claro agora! : D

Olá Lazy Trader, bom dia.

2. Eu vejo que você postou que em 2014 o retorno foi de + 42%. Esse retorno foi com apenas um par de moedas?

3. Você teve algum lucro com isso este ano?

2) E sobre commodities?

3) E quanto aos índices?

1) Funcionará com outros pares de moedas?

Depende de quão bem os pares de moedas tendem. Por exemplo, eu não obtive bons resultados em pares JPY, pois eles tendem a se mover de forma mais irregular.

Trabalha em commodities. No entanto, leve em conta que esta implementação em particular é para a plataforma Metatrader, onde na maioria das vezes você só encontra pares de moedas.

Deve trabalhar em índices também, devido às tendências visíveis que são formadas. No entanto, devo dizer que não os testei sozinho.

O código do tradestation ou IB?

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Turtle Trading: uma lenda do mercado.

Em 1983, os lendários operadores de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e trocando novatos, como foi o experimento?

O experimento da tartaruga.

No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo do comércio como um sucesso esmagador. Ele transformou uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros, enquanto Eckhardt contra-argumentava que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.

O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes. Ele chamou seus alunos de "tartarugas" depois de relembrar as fazendas de tartarugas que visitara em Cingapura e de decidir que poderia cultivar os comerciantes com a mesma rapidez e eficiência que as tartarugas cultivadas em fazendas.

Encontrando as Tartarugas.

Para acertar a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares se candidataram para aprender a negociar com os mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluía uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:

O grande dinheiro no comércio é feito quando se pode obter um longo período de baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil observar todas as cotações nos mercados em que se negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem $ 10.000 para arriscar, deve arriscar $ 2.500 em cada negociação. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda.

Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre comércio de tartarugas, veja Trading Systems: Corra com o rebanho ou seja o lobo solitário?)

Tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de acompanhamento de tendências. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que saem do lado positivo das faixas de negociação e vendem breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos recordes de quatro semanas como um sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo Negociação Ativa.)

Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída foi um pouco abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados ​​por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados" (2007), o autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas:

Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você vai lucrar e quando vai cortar perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real). Nunca arrisque mais de 2% da sua conta em uma única negociação. Se você quiser fazer grandes retornos, precisa se sentir confortável com grandes drawdowns.

Funcionou?

Segundo o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis provou, sem sombra de dúvida, que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começasse com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais das tartarugas, teria encerrado o ano com US $ 25.000.

Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas do comércio de tartaruga às suas próprias transações. A ideia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a consolidar ou a reverter. Os negócios de curto prazo devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios deste sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e de baixa. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais, veja A Anatomia dos Breakouts de Negociação.)

Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, o lado negativo do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. Devem ser esperados drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos com as estratégias de acompanhamento de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar corretos 40-50% do tempo e estarem prontos para grandes rebotes.

The Bottom Line.

A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a negociar grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de jogar uma moeda, então você decide se essa estratégia é para você.

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Turtle Trading: uma lenda do mercado.

Em 1983, os lendários operadores de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e trocando novatos, como foi o experimento?

O experimento da tartaruga.

No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo do comércio como um sucesso esmagador. Ele transformou uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros, enquanto Eckhardt contra-argumentava que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.

O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes. Ele chamou seus alunos de "tartarugas" depois de relembrar as fazendas de tartarugas que visitara em Cingapura e de decidir que poderia cultivar os comerciantes com a mesma rapidez e eficiência que as tartarugas cultivadas em fazendas.

Encontrando as Tartarugas.

Para acertar a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares se candidataram para aprender a negociar com os mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluía uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:

O grande dinheiro no comércio é feito quando se pode obter um longo período de baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil observar todas as cotações nos mercados em que se negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem $ 10.000 para arriscar, deve arriscar $ 2.500 em cada negociação. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda.

Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre comércio de tartarugas, veja Trading Systems: Corra com o rebanho ou seja o lobo solitário?)

Tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de acompanhamento de tendências. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que saem do lado positivo das faixas de negociação e vendem breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos recordes de quatro semanas como um sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo Negociação Ativa.)

Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída foi um pouco abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados ​​por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados" (2007), o autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas:

Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você vai lucrar e quando vai cortar perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real). Nunca arrisque mais de 2% da sua conta em uma única negociação. Se você quiser fazer grandes retornos, precisa se sentir confortável com grandes drawdowns.

Funcionou?

Segundo o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis provou, sem sombra de dúvida, que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começasse com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais das tartarugas, teria encerrado o ano com US $ 25.000.

Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas do comércio de tartaruga às suas próprias transações. A ideia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a consolidar ou a reverter. Os negócios de curto prazo devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios deste sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e de baixa. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais, veja A Anatomia dos Breakouts de Negociação.)

Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, o lado negativo do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. Devem ser esperados drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos com as estratégias de acompanhamento de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar corretos 40-50% do tempo e estarem prontos para grandes rebotes.

The Bottom Line.

A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a negociar grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de jogar uma moeda, então você decide se essa estratégia é para você.